A che serve la matematica nella vita reale? A diventare miliardari: storia di Jim Simons

A che serve la matematica nella vita reale? A diventare miliardari: storia di Jim Simons

Come un matematico che si definisce “non il più veloce a far di conto”, è diventato miliardario grazie ad algoritmi, Big Data (quando ancora non si chiamavano così) e modelli matematici.

«Non ero il ragazzino più veloce a far di conto, ma pensavo molto alla matematica e amavo la geometria. Ho sempre pensato che la matematica sarebbe

«Non ero il ragazzino più veloce a far di conto, ma pensavo molto alla matematica e amavo la geometria. Ho sempre pensato che la matematica sarebbe stata la mia professione, anche se non sapevo esattamente cosa significasse».

Parola di James Harris Simons, meglio noto come Jim, che a Forbes racconta della sua passione per la matematica, nata sin da ragazzo. E che lo accompagnerà per tutta la vita, anche se in forme molto diverse.

Dottorato a 23 anni, decrittatore di codici segreti per la NSA a 26, capo del dipartimento di matematica all’università a 30, vincitore del principale premio di geometria a 37. Simons è però meglio conosciuto per il suo successo con Renaissance Technologies, hedge fund “quantitativi” fondato nel 1982, che lo ha reso miliardario.

Scopriamo la sua storia.

Il Vietnam e gli esordi come insegnante

Simons si forma negli anni ‘50, quando la Guerra Fredda significa soprattutto corsa allo spazio. Nel 1957 lo Sputnik è il primo satellite artificiale mandato in orbita: i sovietici stanno vincendo e gli Stati Uniti creano un programma chiamato National Defense Education Act, per spingere i ragazzi a intraprendere lo studio di matematica e scienze in generale.

Tra di loro c’è Simons, uno tra i pochi dottorati in matematica dell’anno 1961 (saranno circa cento in tutto).

Simons studia in college prestigiosi come il MIT e Berkeley. Alla fine degli studi, il suo primo lavoro è in campo militare. La NSA, l’agenzia per la sicurezza nazionale USA, aveva da poco aperto un’operazione a Princeton per reclutare giovani matematici con l’obiettivo di decifrare codici militari segreti:

«Avevano un ottimo sistemaha raccontato Simons – perché potevi trascorrere la metà del tempo a lavorare su quello che ti interessava e l’altra metà sui loro compiti. Pagavano tanto. La proposta era irresistibile. Quindi ci andai».

Sono gli anni della guerra in Vietnam e le sue opinioni sul conflitto lo portano all’allontanamento dalla NSA:

«Il capo dei capi dell’organizzazione [il generale Maxwell Taylor, ndr] era un grande fan della guerra e scrisse un articolo, andato in copertina sul New York Times, su come avremmo vinto in Vietnam. Non mi piaceva la guerra, pensavo fosse stupida».

Simons invia allora una lettera al quotidiano, spiegando che non tutti quelli che lavoravano con Taylor erano d’accordo con lui. Un collaboratore di Newsweek lo contatta per chiedergli di spiegare meglio la propria posizione. Dopo l’intervista, Simons chiama Taylor per dirgli dell’intervista. Sarà licenziato da lì a cinque minuti.

Dai codici spionistici, all’insegnamento. Simons viene chiamato dalla Stony Brook University per rimettere in piedi e poi guidare il dipartimento di matematica:

«Faceva schifoha raccontato il matematico – Quando ho parlato con il rettore mi ha confessato che nessuno prima di me aveva accettato il lavoro. Ma  lo volevo. Mi divertiva l’idea di trasformarlo in un luogo bello».

Qui rincontra un suo vecchio collega a Berkeley, Shiing-Shen Chern, uno dei più importanti matematici del secolo scorso. Insieme sviluppano un’equazione matematica di incredibile complessità (a chi gli chiedeva, qualche anno fa, se potesse spiegarla rispondeva semplicemente, scherzando: “No: potrei spiegarla a qualcuno, ma non a molte persone”). Il lavoro di Chern e Simons sarà poi ampiamente applicato sulla fisica moderna, dando vita a teorie come i campi invisibili, i campi gravitazionali e la teoria delle stringhe.

Il “Rinascimento” nel mondo degli hedge fund

Il lavoro come insegnante, però, non paga e Simons cambia ancora pelle:

«Quando ho iniziato a fare trading, ero un po’ stanco della matematica. Avevo quasi 40 anni, pochi soldi. Ho cominciato a fare trading ed è andata bene. Ho fatto molti soldi solo perché ho avuto fortuna. Almeno credo fosse fortuna. Certamente non erano modelli matematici. Ma osservando i dati, dopo un po’ mi sono reso conto: sembra ci sia una qualche struttura. Ho assunto qualche matematico e abbiamo cominciato a creare qualche modello. Si crea un algoritmo, lo si testa su un computer. Funziona? Non funziona? E così via».

Nel 1982, Simons fonda Renaissance Technologies, hedge fund che usa dei modelli matematici generati al computer per individuare le inefficienze nel settore dei titoli molto liquidi. È pioniere nel mondo dei fondi “quantitativi”, che si distinguono proprio perché utilizzano strategie sistematiche e algoritmi per decidere su cosa investire e quando. È una sorta di trading automatico, che sfrutta modelli matematici complessi per far fruttare i propri asset.

Per riuscirci, Simons assume matematici e altri scienziati e Renaissance comincia a raccogliere moltissimi dati: “Dovevamo farlo a mano, agli inizi. Siamo andati alla Federal Reserve a copiare la storia dei tassi di interesse e altri dati simili, perché non erano memorizzati su nessun computer”, racconta.

Non è possibile dire molto di più su come opera Renaissance, intorno a cui aleggia un certo alone di segretezza. Gli impiegati del fondo firmano infatti un accordo di non-disclosure, che gli impedisce cioè di rivelare il funzionamento degli algoritmi impiegati. Allo stesso tempo, dopo un paio d’anni al lavoro nell’hedge fund, firmano un nuovo contratto di non competizione.

Esempio di questo alone di “mistero” è in particolare il fondo Medallion, parte di Renaissance, che secondo i calcoli di Bloomberg vale circa 10 miliardi di dollari (ma dal fondo non rilasciano dati ufficiali in merito).

Medallion è aperto solo ai proprietari e agli impiegati: nessun altro può investire, dal 2005, quando i fondatori si rendono conto che ci sono limiti al suo funzionamento ottimale.

Complessivamente, Renaissance gestisce altri fondi per circa 45 miliardi, ma come spiegano ancora da Bloomberg “Medallion evoca grandi misteri. Mette in atto strategie di trading che predicono i cambiamenti di prezzo sui mercati globali: nessuno a Wall Street, in più di tre decenni, è stato capace di replicare il sistema”.

Quando esplode lo scandalo di Bernard Madoff – artefice di quella che viene considerata come una delle più gravi frodi finanziarie della storia – la SEC vuole capirci di più su come funziona Renaissance, per evitare guai simili. La Securities and Exchange Commission, l’ente preposto alla vigilanza della borsa valori, indaga quindi sugli algoritmi del team di Simons.

Ci hanno studiato, ma ovviamente non hanno trovato niente” di illegale o scorretto, spiega il matematico.

Quello che è certo è che Renaissance da quasi trent’anni macina profitti e distribuisce dividendi, gestendo circa 60 miliardi di dollari di fondi.

Oggi 81enne, Simons è andato in pensione nel 2010, anche se riveste ancora un ruolo informale nell’azienda da lui fondata. Il suo patrimonio personale odierno arriva a più di 21 miliardi di dollari (stime Forbes al settembre di quest’anno).

Non si ferma però la sua attività nell’ambito della beneficenza. Simons ha donato 2,7 miliardi di dollari per diverse cause umanitarie, tra cui la ricerca scientifica per l’autismo. Ha anche fondato, insieme alla moglie, la Simons Foundation nel 1994 e lanciato il programma Math For America, un programma che permette agli insegnanti nelle materie STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) di ricevere formazione e salari più elevati.

Cambiamento e collaborazione: due lezioni da Simons

La storia del matematico diventato miliardario ci insegna almeno due importanti lezioni. La prima riguarda la capacità di cambiare:

«In un’attività come [quella del trading] devi sempre migliorare le cose – ha spiegato – Migliorare il sistema. Perché altre parti del sistema finiranno per esaurirsi dopo un po’ e altre persone potrebbero raggiungerti. Come in ogni business, devi provare a migliorare, migliorare, migliorare, perché è quello che fanno tutti gli altri».

Per riuscirci, è la seconda lezione, bisogna selezionare sempre i talenti:

«Il modello [di Renaissance] è stato: assumiamo innanzitutto le persone più in gamba. Lavoriamo in maniera collaborativa. Lasciamo che tutti sappiano cosa fanno tutti gli altri. Assumi i migliori talenti giovani: è la migliore scelta che tu possa fare».

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A che serve la matematica nella vita reale? A diventare miliardari: storia di Jim Simons

di Gennaro Sannino Tempo di lettura: 5 min
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